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《复杂系统与复杂性科学》
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2018年3期
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基于分形统计测度的投资组合研究
基于分形统计测度的投资组合研究
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摘要
为提升投资组合的有效性,首先构建了分形期望和分形方差两个分形统计测度,给出了两个分形统计测度的运算规则;随后基于分形统计测度构建了分形投资组合模型,给出了分形投资组合模型的解析解;最后以上海证券交易所的所有行业指数为样本,实证分析了分形投资组合模型的有效性。结果发现,分形统计测度弥补了非分形统计测度难以准确测量证券收益和风险的缺陷,分形投资组合模型在确保收益的同时更好地分散了风险,更加有效。
DOI
zdlgkpm24l/1979616
作者
吴栩;燕汝贞;王雪飞;李佳
机构地区
不详
出处
《复杂系统与复杂性科学》
2018年3期
关键词
分形投资组合
分形统计测度
分形期望
分形方差
分类
[自然科学总论][系统科学]
出版日期
2018年03月13日(中国期刊网平台首次上网日期,不代表论文的发表时间)
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来源期刊
复杂系统与复杂性科学
2018年3期
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