基于风险中性路径概率的三叉树期权定价模型

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摘要 摘要院树方法是给经典期权进行定价的非常实用的数值方法,目前最流行的是二叉树模型。三叉树定价模型作为二叉树的一个扩展,其同样是在风险中性概率的基础上给经典期权进行定价,并且可以通过MATLAB实现。相比于二叉树而言,三叉树模型的定价结果具有更好的收敛性。除此之外,用三叉树模型对影响期权价格的一些因素进行敏感性分析,可以验证该模型的合理性。
作者 元毅
出处 《价值工程》 2014年7期
出版日期 2014年07月17日(中国期刊网平台首次上网日期,不代表论文的发表时间)
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