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《价值工程》
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2014年7期
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基于风险中性路径概率的三叉树期权定价模型
基于风险中性路径概率的三叉树期权定价模型
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摘要
摘要院树方法是给经典期权进行定价的非常实用的数值方法,目前最流行的是二叉树模型。三叉树定价模型作为二叉树的一个扩展,其同样是在风险中性概率的基础上给经典期权进行定价,并且可以通过MATLAB实现。相比于二叉树而言,三叉树模型的定价结果具有更好的收敛性。除此之外,用三叉树模型对影响期权价格的一些因素进行敏感性分析,可以验证该模型的合理性。
DOI
pd56z69g47/4321071
作者
元毅
机构地区
ATrinomialTreePricingModelBasedontheRisk-neutralProbability
出处
《价值工程》
2014年7期
关键词
院三叉树模型
风险中性概率
收敛性
敏感性分析Key
words
trinomial
model
risk-neutral
probability
convergence
sensitivity
analysis中图分类号院F830.91
文献标识码院A
文章编号院1006-4311(2014)21-0174-030
分类
[经济管理][企业管理]
出版日期
2014年07月17日(中国期刊网平台首次上网日期,不代表论文的发表时间)
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来源期刊
价值工程
2014年7期
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convergence
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文献标识码院A
文章编号院1006-4311(2014)21-0174-030
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