首页 > 《美中经济评论》 > 2005年9期 > 基于ARCH模型的中国股票市场波动特性实证分析

基于ARCH模型的中国股票市场波动特性实证分析

在线阅读下载PDF 导出详情

摘要本文介绍ARCH模型及其扩展模型，并利用这些模型封我国土证指数和深成指数进行研究。选择股市日收益率为指标分析了我国股票市场的波动性特徵，结果显示我国股票市场收益有明显的尖峰厚尾性、波动集簇性以及波动的信息不对称性等特点。

DOI zdl1rqp84l/477040

作者孙朋丽;苏鹏

机构地区不详

出处《美中经济评论》 2005年9期

关键词股票市场 ARCH模型 GARCH模型 TARCH模型波动性

分类 [经济管理][国际贸易]

出版日期 2005年09月19日（中国期刊网平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

相关文献

1王帆;崔健. 中国股票市场个股波动影响因子实证分析.产业经济,2017-05.
2孟娇,程浩翔,张凯馨. 中国股票市场波动及其影响因素.市政工程,2020-11.
3王其发. 基于VECM模型国外股票市场对国内股票市场的价格溢出效应分析.统计学,2015-11.
4王章渊;汤玲. 我国股票市场“财富效应”特性分析.企业管理,2006-03.
5汪松树. 中国股票市场“轰动效应”的实证研究.财政学,2015-12.
6陆晓蔚;陆兴健. 中国股票市场的泡沫度量——基于时变参数模型.财政学,2015-01.
7梁宇峰;冯玉明. 股票市场财富效应实证研究.保险,2000-07.
8潘越;吴世农. 中国股票市场信息流对股价波动的影响分析.会计学,2004-02.
9程石. 中国股票市场动量策略和反转的实证研究.政治经济学,2008-09.
10张超林;黎海珊. 融资融券、政府干预与股票市场波动.产业经济,2018-04.

来源期刊

美中经济评论

美中经济评论

相关推荐

同分类资源更多

相关关键词

股票市场 ARCH模型 GARCH模型 TARCH模型波动性

返回顶部