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基于KMV模型的武汉中小板上市企业信用风险度量

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摘要一、文献综述国外学者对KMV模型的有效性验证做了一系列研究，McQuown（1993）指出，最准确的信用风险度量方法应该同时使用财务报告和市场价格这两种数据资源。MatthewKurbat和IrinaKorablev（2002）使用Levelvalidation和calibration方法证明KMV模型十分有效。PeterCrodbie和leftBohn（2003）以金融类公司为样本应用KMV模型，结果显示EDF值在发生信用事件时或破产前能够准确灵敏地监测到信用质量的变化。

DOI 54k18v5ldk/770957

作者尧慧君;何雅琨

机构地区不详

出处《群文天地》 2009年7期

关键词信用风险度量 KMV模型上市企业汉中风险度量方法国外学者

分类 [文学][中国文学]

出版日期 2009年07月17日（中国期刊网平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）