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  • 简介:相关性的讨论是现代金融分析的重要内容,行业板块的相关分析是组合投资的关键步骤。基于能刻画动态相关的DCC-MVGARCH模型对我国波动剧烈的六个股市行业板块进行了相关性研究,结果表明:十个板块相关性序列可看成常量,Pearson相关系数仍能刻画其相对大小,这为机构投资者按Pearson相关系数进行组合构建提供了实证依据;五个动态相关性序列是宽平稳而非严平稳的,适合采用随机过程建模以实现预测,另外动态相关性与时变波动率存在一定的关系,当波动率增强时,相关性有随之增大的趋势。

  • 标签: 行业板块 动态相关性 DCC-MVGARCH模型 TGARCH-M模型 Fisher-Z变换
  • 简介:平面向量的综合性问题,如果作为解答题,往往放在解答题的第一题,难度不大.但如果作为填空题,尤其是在11题以后的填空题出现,那要求就会提高,要想迅速准确地解答这类问题并非易事.笔者研究这类问题时发现平面向量部分难度较大的填空题以及三角形外接圆相关的问题不在少数,那么,这些问题都有哪些解法,解法之间又有什么共通点,而通过分析这类问题又能得到哪些有利于一般平面向量问题解决的好方法呢?下面就这些问题作探讨.

  • 标签: 平面向量 外接圆 三角形 引发 填空题 解答