简介:投资者进行投资实践时无不面临着背景风险。绝大多数以均值方差为框架的投资组合并没有考虑背景风险,其效用在实际应用中容易受到背景风险的影响。本文在含有交易费用的双目标函数模型中引入背景风险,从是否含有背景风险和背景风险偏好度大小两方面对投资组合问题展开研究,并使用智能算法得到模型的最优解,对模型进行实证分析。实证结果表明:1)当背景风险收益为0时,含有背景风险的投资组合比不含有背景风险的投资组合更能反映真实的投资环境。2)当背景风险收益不为0时,含有背景风险的投资组合比不含有背景风险的投资组合得到更高的收益。因此,考虑背景风险后投资组合的构建优于不考虑背景风险投资组合的构建。
简介:冲突分析图模型中,决策者的态度只有肯定和否定两种,实际问题中往往不止两种;新PAWLAK冲突模型(NPAWLAK模型)将冲突系统中决策者的三种态度扩展到决策争端的三种程度,符合实际情况,因而研究冲突系统中决策者的偏好排序和全局可行方案对决策者的策略选择具有重要意义。本文在NPAWLAK模型的基础上,引入冲突分析图模型理论(GMCR),提出GMCR-NPAWLAK冲突分析混合模型。该混合模型首先拓展和改进的策略优先排序法,实现了冲突系统中各决策者的客观偏好排序;同时,模型给出了全局可行方案的算法,该算法依据决策者的偏好排序分析结果找出系统的全局可行方案。最后,本文以某企业劳资关系的NPAWLAK冲突为例,对冲突系统进行建模和偏好分析,得到了冲突各方的偏好序列和全局可行方案,同时验证了混合模型的有效性。
简介:针对震后次生灾害的演化问题,本文采用多案例分析方法提取地震及其次生灾害事件的属性,从属性层次按照“事件类型、关键属性、从属属性、环境属性和危害评估属性”对其进行结构化描述,分析震后次生灾害事件的属性特征,绘出了震后次生灾害演化Petri网模型。在此基础上,以渐变型次生灾害事件——震后瘟疫为例,根据随机Petri网与马尔科夫链的同构关系,构建了震后瘟疫事件演化系统随机Petri网模型。最后,通过马尔科夫链及相关数学方法对震后瘟疫事件演化系统进行了评估,分析其中的均衡状态及其变动规律,验证了模型的有效性,为应对地震次生灾害事件提供科学的应急决策支持。
简介:针对客户时间窗变动对原物流配送车辆调度方案造成干扰的问题,运用干扰管理思想,分析干扰事件对路径、成本和服务时间三个方面的影响,对其干扰程度加以度量;以该干扰事件对原方案造成的广义费用偏离最小为目标,建立客户时间窗变动的干扰管理模型,通过判断客户时间窗变动对原方案是否产生影响进行干扰辨识,并基于该干扰辨识结果,设计基于禁忌搜索新的调度算法;算例不仅验证了模型和算法的有效性,而且,敏感性分析也验证了其对各种不同价值货物的适用性。实验结果表明,本文提出的干扰管理模型可以全面地刻画干扰对原方案的影响,干扰处理方法优于全局重调度方法,且能够在更短时间内生成满意的物流配送车辆调度调整方案。
简介:P2P网络借贷作为电子商务在金融领域的延伸与应用,近年来得到广大学者的关注.但是目前的理论研究中,鲜有从投资者信息挖掘的角度进行投资决策分析.本文提出一个新颖的方法,即投资者构成分析方法,通过分析贷款的众多投资者信息遴选出最有价值的投资,辅助投资者进行投资决策.首先从投资者的历史投资收益率、风险偏好以及投资经验三个维度构建投资者档案(investorprofile),进而基于投资者档案构建投资者构成分析模型,最后通过美国最大的在线网络借贷网站Prosper的数据,对本文提出的构想及模型进行了实证研究.实验结果表明本文提出的利用投资者构成分析的方法辅助投资者进行投资决策是可行的,文中构建的模型表现出良好的预测能力,能够有效地筛选出有价值的投资.
简介:针对多目标0-1规划问题,首先基于元胞自动机原理和人工狼群智能算法,提出一种元胞狼群优化算法,该算法将元胞机的演化规则与嚎叫信息素更新规则、人工狼群更新规则进行组合,采用元胞及其邻居来增强搜索过程的多样性和分布性,使人工头狼在元胞空间搜索的过程中,增强了人工狼群算法的全局搜索能力,并获得更多的全局非劣解;其次结合多目标0-1规划模型对元胞狼群算法进行了详细的数学描述,定义了人工狼群搜索空间、移动算子、元胞演化规则和非劣解集更新规则,并给出了元胞狼群算法的具体实现步骤;最后通过MATLAB软件对3个典型的多目标0—1规划问题算例进行解算,并将解算结果与其它人工智能算法的结果进行比较,结果表明:元胞狼群算法在多目标0-1规划问题求解方面可获得更多的非劣解集和更优的非劣解,并具有较快的收敛速度和较好的全局寻优能力。
简介:在冲突谈判中,能获知对手偏好是掌握谈判主动性的重要条件。本文基于冲突分析图模型理论构建了一种获取对手偏好的方法。该方法通过深入分析冲突分析图模型中Nash、GMR和SEQ三种稳定性定义,利用反向思维,建立求解对手偏好最少约束条件的数学模型。该方法能让决策者在预知冲突结局的前提下,得到对手的全部偏好信息。以“云南曲靖陆良县铬污染”冲突事件为例,通过对该事件引发的冲突进行建模和偏好分析,在已知冲突最终结局的前提下,运用数学模型,省环保厅可以得到陆良化工企业的所有偏好序,使其在冲突谈判中做到知己知彼,同时也验证了该方法的可行性和有效性。案例分析过程可以从战略层面为谈判中的一方提供参考。