简介:相关性的讨论是现代金融分析的重要内容,行业板块的相关分析是组合投资的关键步骤。基于能刻画动态相关的DCC-MVGARCH模型对我国波动剧烈的六个股市行业板块进行了相关性研究,结果表明:十个板块相关性序列可看成常量,Pearson相关系数仍能刻画其相对大小,这为机构投资者按Pearson相关系数进行组合构建提供了实证依据;五个动态相关性序列是宽平稳而非严平稳的,适合采用随机过程建模以实现预测,另外动态相关性与时变波动率存在一定的关系,当波动率增强时,相关性有随之增大的趋势。
简介:关于凸函数局部有上界和函数Lipschitz连续性的等价性已经被多次研究过,但是这些研究都未曾涉及凸函数的Lipschitz连续性与函数有下界的关系.本文利用Hamel基构造了一个反例,说明了即使凸函数在全空间有下界也不能得到函数的Lipschitz连续性.接着,在空间完备的情形下,运用Baire纲理论证明了,函数在某一球型邻域内均下半连续等价于函数的Lipschitz连续性.
简介:介绍了第十二届国际数学教育大会的基本情况,特别是会议上与数学建模相关的一些活动。
简介:利用非线性增生映射值域的扰动定理,研究了非线性椭圆边值问题(1)在Ls(Ω)空间中解的存在性,其中max(N,2)≤p≤s<+∞.(1){-div{(C(x)+|▽u|2)p-2/2▽u}+|u|p-2u+g(x,u(x))=fa.e.x∈Ω-〈n,(C(x)+|▽u|2)p-2/2▽u〉∈βx(u(x))a.e.x∈Γ这里f∈Ls(Ω)给定,Ω()RN为有界锥形区域,n为Γ的外法向导数,g:Ω×R→R满足Caratheodory条件且对()x∈Γ,βx是正常、凸、下半连续函数ψx=ψ(x,·)的次微分,其中ψ:Γ×R→R.本文是对笔者以往一些工作的继续和补充.